استراتژیِ معاملاتی چیست و چطور نوشته میشود
اگر نتوانید استراتژیتان را طوری بنویسید که یک برنامه بتواند اجرایش کند، آن استراتژی نیست — یک برداشتِ شخصی است. فرقِ این دو همین است که یکی را میشود آزمود و دیگری را نه.
چهار جزءِ جدانشدنی
- شرطِ ورود: دقیقاً چه چیزی باید برقرار باشد تا وارد شوید. باید طوری نوشته شود که دو نفر با دیدنِ یک چارت به یک جواب برسند.
- شرطِ خروج: کِی سود را برمیدارید. خروج به اندازهٔ ورود مهم است و معمولاً همان چیزی است که نادیده گرفته میشود.
- حد ضرر: کجا میپذیرید که اشتباه کردهاید. بدونِ این، یک معاملهٔ بد میتواند نتیجهٔ صد معاملهٔ خوب را پاک کند.
- اندازهٔ موقعیت: چقدر از سرمایه در هر معامله. همین یک عدد معمولاً بیشتر از خودِ قاعدهٔ ورود روی نتیجهٔ نهایی اثر دارد.
از حرف تا قاعده
«وقتی سهم اصلاح کرد و برگشت، بخر» قابلِ آزمون نیست: «اصلاح» چقدر؟ «برگشت» با چه نشانهای؟ همین جمله را میشود به قاعده تبدیل کرد — مثلاً «وقتی قیمت دستِکم ۱۰ درصد از سقفِ ۲۰ روزه پایین آمده باشد و بعد کندلی بالاتر از سقفِ کندلِ قبلی بسته شود».
جملهٔ دوم زشتتر است ولی سه خاصیت دارد: میشود اجرایش کرد، میشود بکتستش گرفت، و وقتی از کار افتاد میشود فهمید کدام جزئش از کار افتاده.
ورود و خروجِ پلهای
لازم نیست تمامِ سرمایه یکجا وارد شود. ورودِ پلهای یعنی در چند قیمت وارد شوید و خروجِ پلهای یعنی در چند هدف خارج شوید. این کار میانگینِ ورود را نرمتر و اثرِ زمانبندیِ بد را کمتر میکند.
هر دو در بکتست هم باید همانطور شبیهسازی شوند؛ وگرنه عددی که میگیرید مربوط به استراتژیِ دیگری است.
چطور بفهمیم استراتژی از کار افتاده
هر استراتژی دورهٔ بدی دارد. فرقِ «دورهٔ بد» و «از کار افتاده» را فقط با داشتنِ انتظارِ از پیش تعیینشده میشود فهمید: اگر از بکتست میدانید بیشترین افتِ تاریخی ۱۸ درصد بوده، افتِ ۲۰ درصدی نگرانکننده نیست ولی ۴۰ درصد هست.
به همین دلیل نگهداشتنِ نتیجهٔ بکتست فقط بایگانی نیست؛ همان چیزی است که بعداً به شما اجازه میدهد قضاوت کنید.
واژهها: همین چیز را چطور دیگر مینویسند
- «استراتژی معاملاتی»، «استراتژی ترید» و «سیستمِ معاملاتی» در عمل یک چیز را میگویند.
- «ترید» معامله، «تریدر» معاملهگر، و «تریدینگ» معاملهگری است.
- «حد ضرر» معادلِ stop-loss و «حد سود» معادلِ take-profit است.
پرسشهای پرتکرار
استراتژی معاملاتی چیست؟
مجموعهای از قاعدههای روشن برای ورود، خروج، حد ضرر و اندازهٔ موقعیت که آنقدر دقیق نوشته شدهاند که بشود روی دادهٔ گذشته اجرایشان کرد و نتیجه را سنجید.
چند شرط برای یک استراتژی خوب است؟
کمتر معمولاً بهتر است. دو تا چهار شرطِ معنادار از ده شرطی که فقط روی همان تاریخچه جور شدهاند، بادوامترند.
از کجا بفهمم استراتژیام کار میکند؟
با بکتست روی بازهای که هر سه نوع بازار (صعودی، نزولی، درجا) را دارد، سپس دنبالکردنِ همان قاعده روی بازارِ زنده بدونِ پول واقعی برای چند هفته.