بک‌تستِ سبد: یک قاعده، چند نماد، یک پاسخ

بک‌تستِ سبد همان استراتژی را روی چند نماد با سرمایهٔ مشترک اجرا می‌کند، تا بدانید قاعده‌تان روی «یک نمادِ خوش‌شانس» جواب داده یا روی بازار.

چه مسئله‌ای را حل می‌کند

قاعده‌ای که روی یک نماد عالی عمل می‌کند، شاید فقط با آن نماد خوب بوده. پرسشِ درست این است: اگر همین قاعده را روی ده نمادِ متفاوت با سرمایهٔ محدود اجرا کنم، سرمایه چطور بین معامله‌ها تقسیم می‌شود و کلِ سبد چه می‌کند؟

بک‌تستِ سبد در تحلیل‌یار همین سناریو را با کیفِ پولِ مشترک شبیه‌سازی می‌کند: وقتی سرمایه درگیرِ چند معامله است، معاملهٔ بعدی یا با سهمِ باقی‌مانده انجام می‌شود یا طبقِ قاعدهٔ سرمایه رد می‌شود — دقیقاً مثلِ واقعیت.

چطور کار می‌کند

• فهرستِ نمادها یا سبدِ دلخواه را انتخاب می‌کنید؛ سقفِ نمادِ هر سبد طبقِ طرح.
• مدلِ سرمایه برای کلِ سبد: سرمایهٔ اولیه، سهمِ هر معامله، سقفِ موقعیت‌های هم‌زمان.
• خروجی هم برای کلِ سبد (منحنیِ سرمایه، افتِ سرمایه، بازده) و هم به تفکیکِ نماد.
• همان اعدادِ بک‌تستِ تک‌نماد، با همان موتور؛ هیچ محاسبهٔ جداگانه‌ای وجود ندارد که با آن ناسازگار شود.
• مقایسهٔ دو اجرا: جدولِ معامله‌ها در دو تب، چارتِ هر کدام با فلش‌های ورود/خروج، و تفاوتِ معیارها.

برای چه کسی

• کسی که یک قاعده را برای کلِ فهرستِ نمادهایش می‌خواهد، نه برای یک نماد.
• کسی که می‌خواهد بداند با سرمایهٔ محدود، قاعده‌اش چند فرصت را از دست می‌دهد.
• کسی که دو نسخه از یک استراتژی دارد و می‌خواهد تفاوتِ واقعی‌شان را معامله‌به‌معامله ببیند.

چه فرقی با ابزارهای دیگر دارد

• کیفِ پولِ مشترک واقعی است: نتیجهٔ سبد مجموعِ سادهٔ بک‌تست‌های جدا نیست.
• نتیجه با بهینه‌ساز هم‌راستاست؛ بهینه‌سازی روی سبد هم ممکن است.

ثبت‌نام رایگان و شروع

قابلیت‌های دیگر