بکتست: ببینید قاعدهتان در گذشته چه میکرد
بکتست همان استراتژی را که ساختهاید روی تاریخچهٔ واقعیِ نماد اجرا میکند و بهجای یک عددِ کلی، هر معامله را با دلیلش روی چارت نشان میدهد.
چه مسئلهای را حل میکند
پرسشِ اصلیِ هر معاملهگرِ قاعدهمند این است: «اگر این قاعده را از سه سال پیش اجرا میکردم، چه میشد؟» پاسخِ درست فقط با شبیهسازیِ معاملهبهمعامله روی دادهٔ واقعی به دست میآید — با کارمزد، با حد ضرری که روی قیمتِ واقعیِ کندل پر میشود، و بدونِ نگاهکردن به آینده.
بکتستِ تحلیلیار همین شبیهسازی است. استراتژی (موتورهای ورود و خروج + مدیریتِ سرمایه) را انتخاب میکنید، نماد و بازه را تعیین میکنید، و نتیجه را با فهرستِ معاملهها، منحنیِ سرمایه و چارتِ نشانهگذاریشده میگیرید.
چطور کار میکند
- دادهٔ تاریخیِ بورس تهران با تعدیلِ افزایشِ سرمایه و سود نقدی، و دادهٔ رمزارز از بایننس در بازههای دقیقهای تا روزانه.
- ورودِ چندمرحلهای (پلهای) و خروجِ پلهای: میتوانید سرمایه را در چند پله وارد و در چند هدفِ قیمتی خارج کنید.
- حد ضرر و حد سودِ ثابت یا پویا (بر پایهٔ ATR یا درصد)، با پرشدن روی قیمتِ واقعیِ کندل و نه قیمتِ آرمانی.
- مدلِ سرمایه: سرمایهٔ ثابت، درصدی از موجودی، یا سقفِ هر معامله؛ کارمزدِ خرید و فروش طبقِ بازار.
- بازارِ دوطرفه برای رمزارز: استراتژیِ لانگ، شورت یا هر دو.
- خروجی: بازدهِ کل، حداکثرِ افت (drawdown)، نسبتِ بُرد، میانگینِ سود/زیانِ هر معامله، منحنیِ سرمایه، و جدولِ معاملهها که هر ردیفش را میتوان روی چارت با فلشِ ورود/خروج و خطِ حد ضرر/حد سود دید.
- چارتِ نتیجه پیوسته و روان است حتی برای اجراهای چند صد هزار کندلی — با کشیدن، تکههای بعدی بیوقفه میآیند.
برای چه کسی
- معاملهگری که میخواهد قبل از استفادهٔ زنده، به قاعدهاش اعتماد پیدا کند یا آن را کنار بگذارد.
- کسی که چند نسخه از یک ایده دارد و میخواهد آنها را با معیارهای یکسان مقایسه کند.
- کسی که به «عددِ بازده» بسنده نمیکند و میخواهد تکتکِ معاملهها را روی چارت ببیند.
چه فرقی با ابزارهای دیگر دارد
- بدونِ نگاه به آینده: هر اندیکاتور فقط با کندلهای تا همان لحظه محاسبه میشود؛ این قاعده در خودِ موتورِ محاسبه تضمین شده است، نه در متنِ توضیحات.
- همان موتورِ محاسبه در دیدهبانِ زنده هم کار میکند؛ نتیجهٔ بکتست و رفتارِ زنده از یک کد میآیند.
- مبنای بکتستِ سبد و بهینهسازی هم همین موتور است، پس اعدادِ سه ابزار با هم قابلِ مقایسهاند.
پرسشهای پرتکرار
چطور استراتژی بورس را بدون کدنویسی بکتست کنم؟
در تحلیلیار یک موتورِ سیگنال (شرطهای ورود) و در صورتِ نیاز یک موتورِ خروج میسازید، آنها را در یک استراتژی با حد ضرر/حد سود و مدلِ سرمایه ترکیب میکنید، و روی نماد و بازهٔ دلخواه «بکتست» را اجرا میکنید. همهچیز با فرم انجام میشود.
بکتست چند سال داده را پوشش میدهد؟
برای بورس تهران تاریخچهٔ چندساله با تعدیل در دسترس است و برای رمزارز چند ماه دادهٔ دقیقهای و تاریخچهٔ بلندتر در بازههای بزرگتر. سقفِ سالهای تاریخچه و تعدادِ کندلِ هر اجرا به طرحِ شما بستگی دارد.
نتیجهٔ بکتست تضمینِ سود است؟
نه. بکتست فقط میگوید قاعده در گذشته چه میکرد. بازارِ آینده میتواند متفاوت باشد و بهینهسازیِ بیشازحد روی گذشته (بیشبرازش) نتیجهٔ فریبنده میدهد؛ به همین دلیل تحلیلیار جداسازیِ دروننمونه/بروننمونه و هشدارِ بیشبرازش دارد.
قابلیتهای دیگر
Run a strategy over years of adjusted Tehran Stock Exchange history or Binance crypto candles. Staged entries and exits, stop-loss/take-profit filled at real candle prices, fees, capital model, long/short for crypto, and every trade drawn on the chart.