بکتست استراتژی در بورس تهران: چه چیزهایی فرق میکند
یک بکتستِ درست در بورس ایران با یک بکتستِ درست در فارکس یا رمزارز یکی نیست. چهار چیزِ محلی هست که اگر نادیده گرفته شوند، عددی میگیرید که هیچوقت در حسابِ واقعی تکرار نمیشود.
۱. تعدیلِ قیمت: افزایشِ سرمایه و سودِ نقدی
قیمتِ خامِ یک نماد پس از افزایشِ سرمایه یا پرداختِ سودِ نقدی، یک شبه میافتد. اگر بکتست روی قیمتِ خام اجرا شود، آن افت را یک ریزشِ واقعی میخواند: حد ضررها بیدلیل پر میشوند و میانگینهای متحرک میشکنند.
دادهٔ درست، دادهٔ تعدیلشده است — همان تاریخچهای که این رویدادها از آن برداشته شدهاند. تحلیلیار تاریخچهٔ بورس تهران را تعدیلشده نگه میدارد، وگرنه هر استراتژیِ بلندمدتی روی نمادهای سوددِه بیمعنا میشد.
۲. صفِ خرید و فروش: معاملهای که انجام نمیشود
در بورس تهران یک سیگنالِ خرید در صفِ خرید عملاً قابلِ اجرا نیست؛ قیمت هست، معامله نیست. بکتستی که این را نبیند، خریدهایی را ثبت میکند که در واقعیت هرگز پر نمیشدند — و دقیقاً همانها معمولاً پرسودترین معاملههای گزارشاند.
به همین دلیل شرطهای مربوط به صف (حجمِ سفارشِ خرید و فروش، سرانهٔ خریدار) در تحلیلیار یک نوعِ شرطِ جداگانهاند و فقط در بازارِ بورس دیده میشوند — در رمزارز چنین چیزی وجود ندارد و نمایشدادنش فقط گیجکننده است.
۳. دامنهٔ نوسان و روزهای بسته
دامنهٔ نوسان یعنی قیمت در یک روز نمیتواند از حدی جلوتر برود. استراتژیای که حد ضررش بیرونِ دامنه بیفتد، در واقعیت آن روز اصلاً پر نمیشود.
تقویمِ بازار هم تقویمِ جلالی است با تعطیلاتِ خودش. یک شکافِ چندروزه در داده لزوماً دادهٔ گمشده نیست؛ ممکن است بازار بسته بوده باشد. (در تاریخچهٔ خودِ ما یک شکافِ ۸۳ روزه بررسی شد و تعطیلیِ واقعی از آب درآمد، نه نقصِ داده.)
۴. بورس یکطرفه است
در بورس تهران فروشِ استقراضی (شورت) در عمل در دسترسِ معاملهگرِ معمولی نیست. استراتژیِ دوطرفهای که در رمزارز معنا دارد، اینجا نصفِ معاملههایش اجراشدنی نیست.
تحلیلیار همین را در خودِ موتور اعمال میکند: قاعدهٔ شورت روی نمادِ بورسی پذیرفته نمیشود و پیامش هم میگوید چرا — «این بازار یکطرفه است»، نه یک خطای مبهم.
از کجا شروع کنیم
- یک لیستِ نماد بسازید (مثلاً ده نمادی که دنبال میکنید).
- یک موتورِ سیگنال با دو سه شرطِ ساده بسازید؛ شرطِ بیشتر همیشه بهتر نیست و معمولاً فقط بیشبرازش میآورد.
- بکتست را روی چند نمادِ متفاوت و چند بازهٔ متفاوت بگیرید. اگر نتیجه فقط روی یک نماد خوب است، قاعدهای در کار نیست.
- بعد همان موتور را روی دیدهبانِ زنده روشن کنید و چند هفته سیگنالهایش را بدونِ معامله دنبال کنید.
واژهها: همین چیز را چطور دیگر مینویسند
- «بورس تهران»، «بورس ایران» و «بازارِ سرمایه» در این متن یک معنا دارند؛ نامِ انگلیسیِ آن Tehran Stock Exchange یا TSE است.
- «بک تست بورس» و «بکتست سهام» همان بکتستِ استراتژی روی نمادهای بورسی است.
پرسشهای پرتکرار
آیا میشود استراتژی بورس را بدون کدنویسی بک تست کرد؟
بله. در تحلیلیار شرطها با فرم ساخته میشوند (اندیکاتور، الگوی کندل، شرطهای صفِ خرید و فروش) و بکتست روی تاریخچهٔ تعدیلشدهٔ بورس تهران اجرا میشود.
دادهٔ بورس از کجا میآید؟
از سامانهٔ رسمیِ بازار (TSETMC) جمعآوری و به کندل تبدیل میشود، با تعدیلِ افزایشِ سرمایه و سودِ نقدی، و تقویمِ رسمیِ روزهای معاملاتی.
چرا سیگنالِ خرید در صف بیفایده است؟
چون در صفِ خرید سفارشِ شما پر نمیشود. بکتستی که این را نادیده بگیرد، معاملههایی را سودآور گزارش میکند که در واقعیت هرگز انجام نمیشدند.
آیا در بورس ایران میتوان استراتژی شورت بکتست کرد؟
خیر، و این عمدی است. فروشِ استقراضی در عمل در دسترس نیست، پس شبیهسازیِ آن عددی میسازد که قابلِ اجرا نیست. برای استراتژیِ دوطرفه باید سراغِ بازارِ رمزارز رفت.